财经新闻网消息：
上周央行开展了130亿元7天期逆回购操作和3870亿元中期借贷便利（MLF）操作。 鉴于操作当日100亿元逆回购和4810亿元MLF到期，央行实现净回笼910亿元。 MLF操作需求减少表明银行体系流动性充裕，资金水平总体保持平稳宽松。 房地产方面，杭州取消了全市二手房限购，比此前放松调控政策更进一步，释放出积极信号。
经济数据方面，2月份我国CPI由环比下降0.8%转为上涨0.7%； 环比增长1.0%，增幅比上月扩大0.7个百分点。 今年前两个月，人民币贷款增加6.37万亿元，创历史同期第二高； 1-2月份社会融资累计增加8.06万亿元，比去年同期少1.1万亿元。 美国2月CPI环比上涨0.4%，较1月扩大0.1个百分点，创去年9月以来最大涨幅； 今年2月美国CPI同比上涨3.2%，涨幅远高于美联储设定的2%长期通胀目标。 。 剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，涨幅与上月持平； 同比增长3.8%。 目前市场关注美联储货币政策转向的时机和力度，预计美联储将在3月货币政策会议上维持联邦基金利率区间在5.25%至5.5%。
市场方面，上周A股震荡上行，日均成交金额约万亿元。 分板块看，消费、汽车等板块涨幅较大，能源、部分金融板块小幅下跌。 风格上，中小盘股表现活跃，涨幅明显。
上周港股先升后跌。 恒生科技指数大幅波动，零售等板块表现疲软。 美股方面，上周各大股指表现疲软，维持高位横盘。 中概股波动较大。
大宗商品市场，美元指数小幅上涨，原油价格继续上涨，LME有色金属涨跌互现，农产品除棉花外继续上涨。 国内大宗商品延续前期走势，农产品、化工、有色板块上涨，黑色板块继续下跌。
整体来看，上周国内A股平稳上涨，国内大宗商品市场波动性维持在较高水平，中基私募50指数表现良好，三类策略均盈利。
2、华基优先私募股权基金50指数
怀着推动行业发展的初心，《中国基金报》经过长期酝酿、充分准备，推出“中国基金优选私募股权基金指数（系列）”，着力打造“中国基金优选私募基金指数（系列）”。股票基金指数”成为权威的可投资私募股权基金。 指数，推动私募基金指数化投资，促进国内证券私募行业健康发展。 2021年3月5日，《中国基金报》正式发布该系列旗舰指数——“中国基金优选私募50指数”（简称“中国基金私募50指数”）。
“华基优先私募基金50指数”共包含50只成分基金。 组成资金均来自市场主流策略，包括股票多头策略、对冲策略、CTA和衍生品策略。 在此基础上，通过量化筛选和现场研究，深入分析基金的二级细分策略。 根据现代资产组合理论，投资组合配置是根据各个二级策略的不同逻辑、收益风险特征以及低相关性历史表现来进行的。 其中，股票多头策略占64%，对冲策略占20%，CTA和衍生品策略占16%，并在各主要类型策略之间平衡二级策略，以分散投资组合的风险。 《中国基金报》将继续按照既定规则跟踪成分基金，不断探索新的候选基金，逐步优化成分基金。
从历史表现来看，华基精选私募基金50指数具有走势相对稳定好、回撤幅度小、恢复回撤时间短的特点。
（一）指数表现
中基私募50指数截至2024年3月15日当周收于1603.65点，较2024年3月8日当周上涨1.30%。
从指标来看，中基私募50指数年化收益率近11%，远超沪深300指数年化收益率； 风险方面，中基私募50指数年化波动率在11%左右，最大回撤在20%左右，均显着低于沪深300指数； 从风险回报率来看，华基私募50指数的夏普比率接近1，远高于沪深300指数的夏普比率。
(2)成分性能
上周中基私募50指数上涨1.30%，其中股票多头策略贡献0.85%，对冲策略贡献0.14%，CTA及衍生品策略贡献0.31%。
股票多头策略下的平衡增长和时机轮动策略表现同样出色； 对冲策略下的多频alpha策略利润更高； CTA下的量价中长期策略和衍生品策略表现较好。
上周，50只成分基金中有39只盈利。 从统计指标来看，三类策略中，股票多头策略的盈亏分布相对均衡。
为满足追求长期稳定收益的投资需求，为市场提供理想的投资工具，《中国基金报》于2021年6月4日发布中基私募50指数首个二级指数 - 中国基金报基优私募基金50稳定指数（以下简称“中国私募50稳定指数”）目前指数表现优异，收益较高、回撤较小、夏普比率较高。
配置、组合、优化是中私募50稳指数优异表现的三个关键词。 在配置方面，指数秉承“全天候”理念，配置了三个风险收益特征显着的子基金类别：股票多头基金、对冲基金、CTA基金，其中对冲基金占比50%，股票基金占25%，CTA基金占25%。 %，三大类策略相关性较低（相关系数低于0.3），受股市多空影响较小，总能捕捉不同市场环境下的盈利机会。 投资组合是指三大类策略又细分为十五个小类投资策略。 通过大规模数据模拟、策略相关性测试、投资实证分析，将各细分策略基金的相关性保持在尽可能低的水平，从而使指数水平更加稳健。 ; 同时还有20只成分基金，合理分散但避免宽泛，组合效果恰到好处。 在基金选择方面，中国基金报具有数据分析、现场尽职调查的天然优势。 在众多私募机构和基金产品中，按照高标准、高要求，优秀私募候选入选名单。 通过对候选私募机构的深入研究，各种利润的来源就是找到理想的投资标的（成分基金）。 成分基金所选投资机构均为国内一线优秀私募股权投资机构。
华基优先私募基金50稳健指数因其规则清晰、趋势透明、业绩可追溯可分析、战略容量大而受到业界广泛关注。
（一）指数表现
华基优先私募基金50稳定指数基日为2020年1月1日，2024年3月15日当周收盘于1516.37点，较2024年3月8日当周上涨1.40%。
华基私募股权 50 稳定指数具有较高的回报、较小的回撤和较高的夏普比率。 这是“优选”和“分配”的综合结果。 中基私募50稳健指数瞄准“稳”。 在对冲策略的基础上，选择波动性股票多头策略和CTA及衍生品策略子基金。 两者均衡配置，减少波动。 预期降低，稳定收益令人期待，基金收益率可以成为基本收益率。
中基私募50稳健指数以稳健回报为目标。 自成立以来，该指数年化波动率一直在7%左右，最大回撤不超过8%。 收益方面，中基私募50稳健指数累计回报已超过50%。 回报率接近11%，夏普比率达到1.2。
(2)成分性能
上周中基私募50稳健指数上涨1.40%，其中占配置一半、起到投资组合业绩稳定器作用的对冲策略贡献0.34%，均衡多头股票策略盈利0.51%，CTA和衍生品策略盈利。 0.55%。
二级策略方面，对冲策略下的多策略对冲成分基金表现较好，股票多头策略下的500指数成长策略表现突出，CTA及衍生品策略下的量价多周期策略取得了可观的成绩返回。
阐明：
1、中基金私募50指数、中基金私募50稳健指数及走势图每周更新（公布截至上周末的净值），可在中国基金报官网（网站）查阅，官方微信公众号、官方查看APP相关栏目，周报、月报、季报、半年报、年报等相关固定报告也将通过上述媒体渠道公开。
2、私募机构如有兴趣参与未来系列指数的基金精选，可将公司、产品等材料发送至，我们将安排后续对接。
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