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【瞄准优质资产，海外量化机构相继“入驻”中国市场】继元盛、英世曼、德少、迈瑞、瑞联等之后，又一家外资量化私募“入驻”中国市场——宽力资本将在上海设立办事处。 业内人士表示，中国的优质资产是吸引外资在中国布局量化私募的重要原因。
继元盛、英世曼、德少、迈瑞、瑞联等之后，又一家外资量化私募公司“入驻”中国市场——宽力资本将在上海设立办事处。 业内人士表示，中国的优质资产是吸引外资在中国布局量化私募的重要原因。
国外量化私募在中国的布局
据悉，知名量化投资私募股权公司宽利资本将在上海设立办事处，部分核心人员已确定，包括中国区负责人、合规人员等。 资料显示，宽利资本是一家总部位于英国的量化投资机构，最新管理规模超过80亿美元。 中国证监会网站显示，宽利资本已于2022年12月4日获批合格境外投资者。
近年来，越来越多的外资投资中国的量化私募股权。 截至目前，进入中国市场的外资量化私募中，德少、元盛、英世曼、迈瑞、瑞联等机构均设立了外资独资证券私募。 其中，部分机构资产管理规模在50亿元至100亿元之间。
从国外量化私募的布局来看，不同机构根据其专业领域发行了不同策略的产品。 迈瑞中国副总经理兼基金经理康兰表示，迈瑞中国的CTA策略聚焦于该领域的主流策略——中长期趋势跟踪策略，并在该策略上取得了较为精细化的成果。 研究成果。
“该策略通过数理统计推断模型过滤短期市场‘噪音’，对金融期货、商品期货等多个期货品种进行跨品种、连续量化的中长期趋势表征，同时结合相关性短周期动态风险管理指标使投资组合多元化，”康兰说。
瑞联在中国市场继续沿用其擅长的基本面量化策略。 “通过基本面量化，我们可以避免纯粹依靠统计和数据进行投资带来的偏差，以及投资经理本身的行为偏差。同时，与传统选股相比，基本面量化方法也让我们能够扩大研究范围，能够同时研究大量股票，从而选出优中之优。” 瑞联集团创始人兼首席投资官徐忠祥表示。
徐忠祥表示，公司最突出的战略特点就是将海外市场积累的量化研究成果和成功的投资模型与中国市场进行根本性、量化的更加有机的结合。
中国优质权益资产有吸引力
外资机构为何热衷拓展中国市场？ 安联投资董事总经理、中国资产管理业务负责人沉亮表示，中国在全球经济中发挥着举足轻重的作用，但从市场相关性来看，中国股市与其他地区股市的相关性较弱。 数据显示，近10年来，中国股市与美国、德国、日本等国家股市的平均相关系数约为0.52，中国股市与新兴市场的平均相关系数约为0.52。以印度为代表的约为0.35。
“从指数成分股的重叠来看，中国股市也与发达市场和其他新兴市场有明显不同。这种独特的现象导致越来越多的国际投资机构将中国视为一个单独的资产类别。目前，中国股市它不再是一种选择，而是投资的必备。”沉亮说。 与此同时，中国市场的阿尔法收入也成为吸引海外资金的重要原因。 外资资管机构进入中国不是为了贝塔，而是为了阿尔法。
徐忠祥表示，目前中东、南美、非洲等地区不少海外机构投资者认为中国优质股权资产长期具有较高投资价值，将持续加仓中国资产。
“对于海外投资者来说，中国资产的一大吸引力就是其高性价比。即使一些优秀的中国企业的增长潜力没有过去10年那么高，但也有很大可能“仍然超过普通的欧美日企业。以更便宜的估值购买具有更高增长潜力的资产，显然是一笔划算的交易。”徐忠祥表示。
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