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ETF联接基金的超额收益来自哪里？ETF联接基金的超额收益来源有两大方面，一部分是底层ETF的超额收益，由于ETF联接基金约95%的资金都投资于ETF，因此大部分超额收益都是由ETF带来的。
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新年伊始，我们的基金投资是否能够否极泰来，迎来一波“顺风期”呢？那么，站在新一年的开端，有哪些方法能够帮助我们做好投资，又有哪些投资方向值得我们重点关注呢？展望新的一年，潜在风险因素有望得以消解，同时也将面临新的机遇与挑战，市场或将迎来震荡复苏的“顺风期”，公募基金的业绩表现仍然值得期待。
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量化策略的短暂失灵，正引起市场越来越多的关注。因为，被透支的终究要还回去。谈及量化策略出现负超额收益的原因，很多市场人士将其归咎于疲软的行情。事实上，量化策略出现负超额收益的桥段并非第一次上演。“激进打法或通道业务都不是长久之计，以稳健超额收益吸引国内外优质资金才是未来活下去、活得好的关键。
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近期，小微盘股大跌导致部分量化指增产品出现较大回撤。量化指增产品出现回撤近期，小微盘指数增强产品普遍出现回撤。过去3年小微盘股相对比较强势，有些量化模型可能在小微盘股上暴露较多，获取的超额收益也相对较多，所以当小微盘突然大跌，这些风险暴露后造成回撤。
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私募量化：中证500指增产品上周罕见“溃败”，正超额占比仅一成出头
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私募业绩报酬计提方式再引争议。实际上，近年来有关私募基金业绩报酬计提的争议一直不断，监管部门对此也曾有所动作。2022年初，也有部分券商托管方收到监管的窗口指导，对私募基金产品的超额计提提出新要求，即后续私募管理人在客户亏损的情况下，不能提取超额业绩报酬，而且计提完成后客户持有份额也不能为亏损状态。
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据了解，凭借着亮眼的业绩，过去一年多该私募的规模从35亿左右，快速突破百亿，规模增长超2倍。两家私募突破300亿，头部化趋势加快数据显示，三季度末管理规模超过200亿元的量化私募数量已经达到13家，分别是幻方、九坤、灵均、明汯、诚奇、金锝、衍复、佳期、天演、宽德、稳博以及200亿～300亿区间的启林和世纪前沿，上述13家私募合计管理规模达6000亿元，占据整个量化基金规模的一半以上。
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今年以来，以中国神华、中国海油、长江电力等高股息的周期股、公用事业股表现出色，投资者纷纷通过直接购买相关股票或者主题基金的方式加入红利策略的大军之中。“今年你只要抱住5%的股息已经远远跑赢市场了，何况你持有的股票不仅分红，股价也涨了不少。随着高股息策略的超额收益明显，投资者也持续涌入，除了直接买入相关个股之外，红利有关的指数基金规模快速增长也能反映出投资者的这种偏好。
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近期，由富荣基金研究部总经理担纲、凝聚研究部集体智慧的富荣研究优选混合基金(A类，C类)正在发售。富荣研究优选混合拟任基金经理郎骋成表示，自2015年以来，市场风格切换日益加快，但透过现象去审视每一次行情，本质上还是优势产业链的发展带来具备竞争优势的公司的业绩大幅提升，估值的启动有先后，业绩才是核心，精选个股或将成为基金产品超额收益的主要来源。
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三大主流指数超额收益创四年新低而上述三大指数增强基金今年的平均超额年化收益情况，也已经创下2019年以来的新低。“要想提升指数增强基金的超额收益效果，需要持续完善研究模型，继续挖掘市场尚未注意到的新因子。
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行情分散度较高量化策略具备优势“2022年初至今，属于一轮分散度较高行情，也就是大家通常所说的热点分散，轮动较快的状态。”在杨梦看来，本轮中小市值相对占优的行情大概率仍处于中段，在市值下沉环境中，量化策略具备相对优势，量化产品仍处于较好的机遇性布局窗口。杨梦提示，对于投资指数增强基金，投资者应关注的是，该基金是否能创造超额收益。
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近年来，量化私募行业发展迅速，在业绩表现等方面似乎在全面超越公募量化。同时，量化策略依赖的金融衍生工具在国内丰富度还有进一步的提升空间，相信未来整个量化行业将会呈现出百花齐放的状态，为投资者带来更多更丰富的产品。
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据悉，拟由倪超担任基金经理的金鹰产业智选一年持有期混合目前正在发行。海通数据显示，截至6月30日，由倪超管理且具备近三年超额收益排名的产品中，金鹰元和混合A/C、金鹰鑫瑞混合A/C、金鹰信息产业股票A/C的超额收益排名均位居同期同类可比基金的前半阵营。
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越来越多的私募量化机构转战小市值策略，寻求更高超额收益。业内人士表示，目前部分大机构的研究难以覆盖到中小盘股，拥挤度相对较低，量化小市值策略更容易创造出超额收益。14%，就私募量化机构的主流策略量化指增赛道来看，沪深300指增产品整体超额收益率为2.“中小盘股确实更容易获取超额收益。王岩表示，“从回测和实盘的过程来看，相对于基本面策略，中小盘策略的超额收益率和夏普比率相对更高。
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