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概括
1、市场表现
1、2023年6月，主要市场指数底部横盘震荡。 其中，沪深300指数上涨1.16%，中证500指数下跌-0.81%，创业板指数上涨0.98%，恒生指数上涨3.74%。
过去一年，上述指数均以下跌收盘。 其中，只有中证500指数（-7.06%）相对跌幅最小。 沪深300指数（-14.33%）和恒生指数（-13.46%）均取得较大负收益，创业板指（-21.19%）跌幅最大。
2. 指数概述
1、截至2023年6月末，华润信托阳光私募多头指数（CREFI）（以下简称“CREFI指数”）纳入成分基金123只，成分基金数量较期末减少2只上个月月底。
2、2023年6月，CREFI指数上涨1.57%，沪深300指数上涨1.16%。 过去一年，CREFI指数下跌9.25%，沪深300指数下跌14.33%。 自2006年底成立以来，CREFI指数累计上涨250.48%%，而沪深300指数则上涨88.26%。
3、2006年底以来，CREFI指数和沪深300指数年化收益率分别为7.86%和3.89%，最大回撤分别为-50.33%和-70.75%，年化波动率分别为分别为17.91%和28.29%，夏普比率分别为0.27和0.03。
3、配置性能
1、2023年6月末，CREFI指数成分基金平均股票仓位为63.58%，较上月末上升3.40个百分点； 股票仓位超过60%的成分基金占比为62.60%，较上月末上升4.20个百分点。
2、2023年6月末，CREFI指数成分基金股票资产中，沪深300指数成分股平均配置比例为39.01%，较上月末下降1.39%； 中证500指数成分股平均配置率为10.15%，比上月末上升0.33个百分点； 创业板平均配置率为7.68%，较上月末上升0.11个百分点； 港股平均配置率为22.38%，较上月末上升0.41个百分点。 近一个月来，港股、中证500成分股配置比例大幅上升，沪深300成分股配置比例下降。
3、截至2023年6月末，从CREFI指数成分基金配置来看，24个Wind第二产业中平均配置比例最高的三个行业分别是“资本货物”（13.46%，+0.76%）、“食品” 、饮料和烟草”（10.96%，-1.10%），“软件和服务”（8.57%，+1.25%）。
4、2023年6月，CREFI指数成分基金增持幅度最大的三个行业是“技术硬件和设备”（7.32%，+1.33%）、“软件和服务”（8.57%，+1.25%）、 “资本货物”（13.46%，+0.76%），降幅最大的三个行业分别是“食品、饮料和烟草”（10.96%，-1.10%）、“交通运输”（2.74%，-1.04%）、“耐用消费品和服装”（3.40%，-0.60%）。
1、市场表现
2023年6月，主要市场指数底部横盘震荡。 其中，沪深300指数上涨1.16%，中证500指数下跌-0.81%，创业板指数上涨0.98%，恒生指数上涨3.74%。 过去一年，上述指数均以下跌收盘。 其中，只有中证500指数（-7.06%）相对跌幅最小。 沪深300指数（-14.33%）和恒生指数（-13.46%）均取得较大负收益，创业板指数（-21.19%）跌幅最大。 近一年来各指标表现如表1所示。
2. 指数表现
截至2023年6月末，华润信托阳光私募多头指数（CREFI）（以下简称“CREFI指数”）纳入成分基金123只（图2），成分基金数量较上年少2只上个月月底。
2023年6月，CREFI指数上涨1.57%，沪深300指数上涨1.16%。 过去一年，CREFI指数下跌9.25%，沪深300指数下跌14.33%。 自2006年底成立以来，CREFI指数累计上涨250.48%。 同期，沪深300指数上涨88.26%（图3）。 近期CREFI指数与沪深300指数的比较见表2。
2006年底以来，CREFI指数和沪深300指数年化收益率分别为7.86%和3.89%，最大回撤分别为-50.33%和-70.75%，年化波动率为17.91分别为 % 和 28.29%。 比率分别为 0.27、0.03（表 3）。
3、配置性能
1、股票持仓
截至2023年6月末，CREFI指数成分基金平均股票仓位为63.58%，较上月末上升3.40个百分点（图4）； 股票仓位超过60%的成分基金占比为62.60%，较上月末上升4.20个百分点（图5）。 6月份，高仓位成分基金（仓位80%-100%）占比环比上升3.81个百分点，低仓位成分基金（仓位0%-40%）占比下降6.05个百分点与上月相比个百分点。
2. 板片配置
截至2023年6月末，CREFI指数成分基金股票资产中，沪深300指数成分股平均配置比例为39.01%，较上月末下降1.39%； 中证500指数成分股平均配置比例为10.15%，较上月末下降0.33个百分点； 创业板平均配置率为7.68%，较上月末上升0.11个百分点； 港股平均配置率为22.38%，较上月末上升0.41个百分点（图6）。 近一个月来，港股、中证500成分股配置比例大幅上升，沪深300成分股配置比例下降。
3、产业配置
2023年6月，Wind第二产业中，表现最好的行业是“耐用消费品及服装”（+9.91%）、“汽车及汽车零部件”（+9.41%）、“技术硬件及设备”（+5.83%） ），表现最差的行业是“消费服务II”（-5.24%）、“制药、生物技术和生命科学”（-4.78%）和“电信服务II”（-2.46%）。 过去一年，Wind的第二产业中，表现最好的行业是“电信服务二”（+52.91%）、“软件与服务”（+32.08%）和“媒体二”（+20.15%）。 最差的行业是“消费服务II”（-30.12%）、“材料II”（-21.83%）和“半导体及半导体生产设备”（-20.07%）。 各风电第二产业近月、近年盈利情况见图7、表4。
截至2023年6月末，从CREFI指数成分基金配置来看，24个Wind二级行业中平均配置比例最高的三个行业为“资本货物”（13.46%，+0.76%）、“食品、饮料和饮料”。烟草”（10.96%，-1.10%），“软件和服务”（8.57%，+1.25%）（图8、图9）。 本月三个行业中，“软件和服务”和“资本货物”持仓比例有所上升，“食品、饮料和烟草”持仓比例有所下降。
2023年6月，CREFI指数成分基金增持幅度最大的三个行业是“技术硬件和设备”（7.32%，+1.33%）、“软件和服务”（8.57%，+1.25%）和“资本货物”（13.46%，+0.76%）（图10），降幅最大的三个行业是“食品、饮料和烟草”（10.96%，-1.10%）、“交通运输”（2.74%，-1.04） %)、“耐用消费品和服装”(3.40%,-0.60%)(图11)。
附录
附件1：华润信托阳光私募多头指数（CREFI）编制说明
1
指数性质
华润信托阳光私募股权多头指数（CREFI）是华润信托编制的基准指数，旨在跟踪华润信托平台发行的股票多头策略证券投资信托计划的投资业绩，并提供业绩报告股票多头策略阳光私募的比较基准。
2
成分基金选择标准
CREFI指数成分基金的遴选标准为直接投资于华润信托平台股票的证券投资信托计划。 成分基金不包括量化对冲和市场中性产品。 在符合条件的产品中，同一投资管理人仅选取成立时间最早的产品作为代表性精选成分基金。 选择成立两个月的新产品，排除当月清算产品。
3
指数编制方法
CREFI指数基期设定为2006年12月31日，基点设定为1000点。 该指数的更新频率为每月，并采用每月末最后一个交易日的数据进行计算。 成分基金按筛选规则每月更新一次，所有成分基金权重相同，即指数月收益率为所有成分基金月收益率的平均值。 成分基金回报率考虑基金股息，以扣除费用后重新加权后的累计净值计算。
4
指数发布
CREFI指数及月报将于每月月初10个工作日内在华润信托官方网站（华润信托有限公司）及微信公众平台“华润信托”发布。 订阅的客户将在每月指数发布后收到电子邮件推送。 需要订阅的客户可以联系相关工作人员。
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