财经新闻网消息：
数据显示，目前百亿级量化私募公司旗下的股票型产品已超过10只。 今年的平均亏损率已经超过5%，去年的利润全部亏光。 百亿级量化私募公司旗下的部分产品甚至年内业绩回撤值超过10%。
典型的例子就是名屯投资。 数据显示，今年公司股票产品平均收益率为-7.39%。 其中，7个库存产品今年亏损率已超过12%。 以“名屯价值成长一期12号”为例，1月12日至1月22日10天内，该产品净值回撤幅度高达9.58%。截至1月22日，该产品今年的收益率只有-12.71%。
明屯投资成立于2014年，是国内最早管理规模超过500亿元的量化私募基金管理人之一。 数据显示，2019年至2023年连续五年，名屯投资股票产品年均收益率为“4正1负”，其中2022年收益率为负时的年均收益率为—— 6.94%。
同样，近期也出现了较大的回撤，比如英诺资产旗下的“英诺聚合中证500指数增强”。 截至1月24日，该产品今年的退货率为-10.61%。 另外，数据显示，今年以来英诺资产股票产品的平均收益率仅为-7.15%。 英诺资产成立于2014年9月，2023年，公司以9.66%的回报率位列百亿私募年回报榜第8位。
以高达19.24%的收益率夺得2023年百亿量化私募收益冠军的新鸿天合也未能幸免。 数据显示，截至1月24日，公司产品“新鸿征程2B号”今年的收益率为-10.92%。 与此同时，公司库存产品今年平均收益率仅为-5.11%。 新鸿天合成立于2012年10月，于2023年8月成功跻身百亿级私募公司。公司专注于全球资本市场策略研发，涵盖量化选股、指数增强、中性对冲、CTA、 FOF等策略。
此外，虽然旗下没有年内净值回撤超过10%的产品，但数据显示，同益投资旗下股票产品今年平均收益率仅为-8.61%。 黑翼资产、年研资产、嘉琪投资、灵君投资等百亿级量化私募产品下的股票产品平均亏损率今年也超过了7%。
年初以来，头部量化巨头业绩出现大幅回撤。 问题是什么？
业内分析人士认为，近期众多量化私募投资的集体回撤，很大程度上可能是由于2024年初以来的极端市场状况，不同的市场环境往往适合不同的投资模式。 一旦市场状况在短期内发生剧烈变化，私募股权所使用的现有量化模型很容易失效。 如果不能及时调整相关策略，其产品净值也更容易出现大幅回调。 等待市场回归到较为正常的状态，或者私募调整相关模型后，公司产品净值的波动可能会回归到相对稳定的状态。
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