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【百亿私募业绩分化明显。 量化私募显着跑赢主观策略】今年A股走弱，股票量化私募明显跑赢主观长线私募。 私募排行网数据显示，截至11月底，有业绩记录的32家百亿量化私募机构平均年化回报率为7.66%，大幅领先于主观长期百亿私募。股权公司，而后者的回报率为负。 采访中记者了解到，越来越多的主观私募开始结合量化投资方式，充分利用大数据、量化分析思维等方法进行投资。
今年A股走弱，量化股权私募明显跑赢主观长期私募。 私募排行网数据显示，截至11月底，有业绩记录的32家百亿量化私募机构平均年化回报率为7.66%，大幅领先于主观长期百亿私募。股权公司，而后者的回报率为负。 采访中记者了解到，越来越多的主观私募开始结合量化投资方式，充分利用大数据、量化分析思维等方法进行投资。
具体来看，截至11月底，年内实现正收益的百亿量化私募公司有31家，占比96.88%。 这31家百亿级量化私募公司中，回报率超过5%的有23家，回报率超过10%的有7家。 凭借11月份的出色表现，新鸿天河年内进一步扩大优势，年内回报率高达20.12%，几乎领先第二名。 6个百分点。
今年入围百亿级量化私募前十的还包括文博投资、宽德私募、彦富投资、英诺资产、千翔投资、茂源量化（海南）私募、年彦资产、九琨投资、黑翼资产，回报率分别为14.67%、13.19%、12.43%、12.22%、11.51%、10.94%、9.85%、9.85%和9.69%。
另一方面，主观多头私募股权今年表现不佳。 截至11月底，今年有业绩记录的28家主观长期百亿级私募公司平均回报率为-3.25%，其中9家实现正回报，占比32.14%。 这9只主观长期私募投资百亿股取得正收益。 它们分别是东方港湾、指挥资本、晶林资产、和谐汇宜资产、上海领人私募、勤辰资产、瑞君资产、任桥资产、瑞普投资。 今年的回报率为18.06%、13.29%、11.49。 %、4.57%、3.96%、3.21%、0.40%、0.40%、0.06%。
今年以来，百亿级私募表现分化明显，各机构产品平均收益率相差约40个百分点。 其中，13家百亿私募公司各自产品平均亏损超过10%，不少亏损超过15%，有的甚至超过20%。
由于量化私募表现良好，产品发行注册数量也较多。 数据显示，11月份共有量化私募证券产品注册393只，占注册产品总数的40.77%。 量化产品占比逐渐提升。 其中，百亿级量化私募公司宽德私募、新鸿天合成为11月私募“注册王”，当月平均注册产品19只，位居第一。
在此背景下，一些主观策略私募开始转型。 今年9月底，前百亿主观策略私募时丰资产设立的一款量化指数增值产品引起关注，不少人猜测其将转型量化。 时峰资产回应称，公司业务单元在不断努力迭代原有主观多头策略的基础上，部署了多重策略。 目前，新组建的量化团队运作正常。
“从提供更多元化、更有竞争力的产品来看，量化产品将有广阔的发展空间。” 深圳一位量化私募总经理告诉记者，“不过，量化策略的门槛很高。 重资产行业每年需要大量的软件、硬件和数据建模人才的投入，而这并不是所有私募股权都能做到的。”
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