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近期一则“监管审查量化策略”的消息引发市场关注。 中国金融报记者从多家券商、量化私募公司获悉，监管近期下发通知，要求券商、资管、固定收益交易等部门按照监管要求制定相应实施方案，对标工作围绕各自领域，落实以下五项内容。 工作内容： 1、完善程序化交易内部管理制度； 2、加强程序化交易客户风险评估和管理； 3、提高程序化交易识别能力； 4、检查并报告现有业务； 5.落实检查考核责任。
原因在于，沪深交易所于月初发布了《关于股票程序化交易报告有关事项的通知》，强调实行程序化交易报告管理制度。 相关程序化交易投资者需提交账户基本信息、账户资金信息、交易信息、交易软件信息等信息。 “这次不同的是，监管需要了解量化私募的一些仓位变化。” 一位券商人士表示。 至于策略是否属于报告范围，不少量化私募和券商均否认报告策略类型不存在问题，但量化策略属于高度机密。 此外，多位接受采访的头部私募投资者否认量化私募是否需要提交报告。 “券商可以通过交割单看到量化的收益，但看不到底层的交易策略、利润来源等信息。” 有量化私募人士表示，目前监管的重点是市场是否存在净卖空。
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